深证民营交易型开放式指数证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=深圳私人价格指数

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2011年9月2日生效；

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，整个a股市场先降后升，季度末呈现波动上升态势。本基金坚持指数基金的投资策略，力求在处理申购和赎回的基础上跟踪指数收益，将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2016年第一季度，市场波动仍然很大，对基金的管理和运营产生了一定的影响。面对这种情况，我们进行了周密的管理，很好地实现了跟踪误差控制目标。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为4.2600元，累计净值为1.2908元；报告期内，基金份额净增长率为-17.07%。

报告期内，基金日平均跟踪偏差绝对值为0.004%，年化跟踪误差为0.787%，较好地实现了跟踪目标。

对养恤基金而言，这一期间跟踪误差的主要来源是实际头寸与养恤基金基准之间的差异，这是因为在购买和赎回时需要保留必要的现金。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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注:上表中的股票投资项目包括可退还替代物的估价增量，而5.2.1中的合计项目不包括可退还替代物的估价增量。

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的指数投资股票组合

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5.2.2在报告期末积极投资按行业分类的股票组合

注:无。

5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

注:无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:无。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:无。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

2015年5月6日，基金投资十大证券之一的长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)接受中国证监会关于长江证券相关研究报告的制作、审批和发布的合规性验证。据检查，媒体转载的内容来自长江证券5月4日发表的题为《上海证券交易所成交量可达1.4万亿，成长型企业市场已见顶——从交易成本角度看当前市场的第二个系列》的研究报告。检查中发现长江证券没有与转载机构签订协议，没有明确转载责任，导致转载机构篡改研究报告的标题；提交研究报告的审计师不符合公司内部规定，未严格执行公司内部管理制度。上述行为反映出公司内部控制制度未得到有效实施，违反了中国证监会《关于发布证券研究报告的暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十一条的规定，即“证券公司或证券投资咨询机构授权其他机构发布或转发证券研究报告或摘要时，应当与相关机构达成协议，明确发布或转发的责任。”根据《证券研究报告发布暂行规定》(证监会公告[2010]28号)第二十二条，证监会已采取行政监管措施向长江证券发出警告信。长江证券按照相关规定和中国证监会的要求，采取措施严格执行内部控制制度，加强出版或转发研究类报纸的管理，确保业务的开展符合法律法规。2016年1月21日，长江证券收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)发布的《关于长江证券股份有限公司增加内部合规检查数量的监管办法的决定》(鄂证监发[2016]1号)，湖北证监局认为长江证券在开展研究报告业务时内部控制不完善，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。“证券公司应当遵循审慎经营原则，根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，湖北证监局要求长江证券自2016年2月1日至2017年1月31日每三个月对公司研究报告业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局提交合规检查报告。2016年3月16日，长江证券收到中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称湖北证监局)下发的《关于对长江证券股份有限公司出具警示函监管办法的决定》(证监发[2016]3号)。长江证券作为2014年武汉四方运输物流有限公司(以下简称四方物流)的受托人，在委托管理过程中没有勤勉尽责。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条的规定，即“为公司债券发行提供服务的承销机构、信用评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规定，按照规定和协议履行义务。”根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条，湖北省证监局决定采取监管措施，向长江证券发出警示函。

广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)是广发证券的发行人，广发证券是投资于该组合的十大证券之一，存在融资融券违规向不合格客户发放融资融券、展期到期融资融券合同等问题，涉及大量客户，被责令限期采取行政监管措施。2015年8月24日，广发证券收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(证监字第2015023号)。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广发证券涉嫌违法违规行为进行调查，如未按要求审查和了解客户身份等。2015年9月10日，广发证券收到中国证监会《行政处罚预先通知》(证监发[2015]71号)。原文如下:

广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)涉嫌违反法律法规，不查验和不了解客户真实身份的案件，我会已进行调查。我将依法对你进行行政处罚，现将我查明的事实、理由和依据以及你依法享有的相关权利告知你。

经调查，广发证券涉嫌违法违规的事实如下:

2014年9月，广发证券开通了对杭州恒生网络技术服务有限公司homs系统(以下简称homs系统)的接入。同年12月，广发证券上海分行开通系统专线接入，2015年5月19日专线开通。2015年3月30日，广发证券上海分行为上海铭创软件技术有限公司系统(以下简称铭创系统)安装了第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券没有进行软件认证许可，没有对外部系统接入进行有效管理，对相关客户身份缺乏了解。

截至调查日，共有123名广发证券客户使用homs系统和铭创系统进入主账户。对于上述客户，广发证券未能收集客户交易终端信息，未能保证客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性和可读性，未能采取可靠措施收集和记录客户身份相关信息。

2015年5月25日，广发证券意识到并关注到在homs系统等系统中存在非法资金划拨、违反账户实名制管理相关规定等问题。广发证券在未收集上述客户身份信息的情况下，未实施有效的回访、检查等程序来了解客户身份。

综上所述，广发证券未遵守《证券登记结算管理办法》第二十四条、《证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息加强管理规定》第六条、第八条、第十三条、《中国证监会加强证券经纪业务管理规定》第三条第(四)项。《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理办法》第五十条对客户身份信息进行审查和了解，违反《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述行为，获利6805135.75元。当时，广发证券经纪总部总经理王新东、信息技术部总经理林剑和、广发证券上海分行总经理梅继元、上海分行计算机部主管周祥为其他直接责任人员。

2015年7月12日，广发证券发布了《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号)，但仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未能有效防止客户违规借用证券交易渠道从事交易活动，新增性质恶劣、情节严重的子账户99个。

以上事实有相关人员的询问笔录、qq聊天记录、客户委托记录、广发证券相关指令、佣金计算数据等证明。，这足以得到证实。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，根据《证券公司监督管理条例》第八十四条，我会作出如下决定:

1.广发证券被责令整改并给予警告，没收违法所得6805135.75元，并处罚款20415407.25元；

二、对王新东给予警告，并处10万元罚款；

3.给予林剑河警告，并处10万元罚款；

4.对梅继元给予警告，并处10万元罚款；

5.周祥被警告并罚款10万元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》，你有权就拟对你实施的行政处罚进行陈述、申辩和要求听证。你方提出的事实、理由和证据，经我会核实，将予以采纳。如果您放弃陈述、申辩和听证的权利，我将根据上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

基金投资十大证券之一的乐视信息科技(北京)有限公司(以下简称“乐视”)于2015年收到中国证监会北京监管局《关于行政监管办法的决定》(证监发〔2015〕30号)，认为乐视存在以下问题:公司在2014年度报告中未单独披露影视剧版权的减值测试方法、依据和参数。根据《上市公司现场检查办法》的相关规定，要求公司向投资者公开说明上述事项；公司的有偿业务收入政策披露不明确；R&D费用的资本化尚不清楚。LeTV.com针对证监会提出的问题采取了相应的整改措施。

以上股票投资决策程序说明:本基金为etf基金。为了更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，按照指数成分股的权重分配证券投资，符合etf基金的管理规定。证券投资实行严格的内部投资决策程序，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末限制股票流通的说明

报告期末5.11.5.1投资十大股票流通限制说明

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报告期末5.11.5.2积极投资的前五只股票的流通限制说明

注:无。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)深圳证券交易所私募开放式指数证券投资基金合同；

(2)《深圳证券交易所私募开放式指数证券投资基金托管协议》；

(3)《深圳证券交易所私募开放式指数证券投资基金2016年第一季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日