鹏华医疗保健股票型证券投资基金2015年度报告摘要

本篇文章4372字，读完约11分钟

基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

■

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

注:业绩基准=沪深医药卫生指数收益率*80%+中国债券指数收益率*20%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:1 .本基金的基金合同于2014年9月23日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

■

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告所述期间，基金合规运作。由于市场波动等消极原因，基金的投资比例不符合基金合同的要求。基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行调整，不存在违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

亲爱的持有者，你好，自去年年初以来，a股持续大幅下跌，尤其是小盘股。医疗保健延续了以前的风格，持有的大多数股票都是小盘股。虽然我们在此期间也控制了基金的头寸，但效果并不明显，因为头寸的下限是80%，导致净值的快速提取。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净增长率为-20.85%，而上证综指、深证综指和沪深300指数分别下跌15.12%、17.45%和13.75%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

■

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

没有。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:报告期内，本基金未投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将以套期保值为目的投资股指期货，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特性，采用多头寸或空头部的套期保值策略，提高投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资十大证券之一的烟台东城药业集团有限公司(以下简称“东城药业”或“公司”)于2015年10月27日宣布，其股东烟台金业已收到中国证监会的行政处罚决定。详情如下:

一、《中国证券监督管理委员会行政处罚决定》(证监发[2015]37号)

1.主要内容

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我会对烟台黄金行业的违法减持行为进行调查和审理，并将当事人依法享有的事实、理由、依据和权利告知当事人。没有一方当事人提出陈述或论据，也没有要求听证。此案现已调查和审理。

经查明，烟台金业存在以下违法事实:

本次减持前，烟台金业持有烟台东城药业集团有限公司(以下简称“东城药业”)3445.2万股股份，占东城药业股份总数的19.94%。2014年8月18日至2015年6月3日期间，烟台金业通过证券交易所系统集中竞价方式减持了东城药业股份，累计减持东城药业股份895.344万股，占东城药业总股本的5.18%。

烟台金业减持东城药业股份5%时，未能及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告。在没有报道和公告的情况下，烟台金业并没有停止买卖股票。烟台金业减持东城药业已发行股份5%后，非法减持股份313，440股，占东城药业总股本的0.18%，非法减持股份金额为20，613，060.80元。

上述事实有股权变更报告、交易流程、各方相关事项说明等证据证明。

烟台金业的上述行为违反了《证券法》第38条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，不得在限定期限内买卖”和第86条第2款“投资者通过协议或其他安排与他人共同持有或持有上市公司已发行股份的5%后， 上市公司持有的已发行股份每增加或减少5%,应当符合前款规定。在报告期内和报告公告后两天内，禁止再次买卖上市公司股份，构成“发行人”行为。 《证券法》第一百九十三条第二款所称“上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送相关报告”和第二百零四条所称“在限制转让期内违法买卖证券”。 时任烟台黄金工业执行董事的勒温是烟台黄金工业违法行为的直接责任人。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害性，根据《证券法》第一百九十三条第二款和第二百零四条的规定，我会决定:

一、责令烟台金业限期改正，并自收到行政处罚决定之日起3日内报告并公告超比例减征。

二.警告烟台金业未披露的超额减持和限制转让期间的减持，并警告直接责任人勒温。

3.对烟台金业未公开的超比例减持行为罚款40万元，对烟台金业在限制转让期间的减持行为罚款100万元，共计140万元。烟台金业超额配售未公开行为的直接负责人勒温被罚款20万元，烟台金业限制转让期间减持行为的直接负责人勒温被罚款20万元，合计40万元。上述当事人应当自收到本处罚决定之日起15日内将罚款汇入中国证监会指定的账户，并将载明当事人姓名的支付凭证复印件送中国证监会监察局备案。当事人对处罚决定不服的，可以在接到处罚决定之日起60日内向中国证监会申请行政复议，也可以在接到处罚决定之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。在复议和诉讼期间，上述决定不会中止。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，东城药业产品强劲，投资价值高。从监管措施公告可知，相关问题对公司经营没有重大影响。对东城药业的财务状况和经营成果没有重大影响。这项监管措施对该股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

■

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

■

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

■

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华健康权益证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华健康权益证券投资基金信托协议》；

(3)《鹏华医疗保健股权证券投资基金2016年第一季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融街25号中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日