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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用,计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

注:报告期内,基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内,基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规,以及《中国建设银行稳健(爱基、净值、信息)回报弹性配置混合证券投资基金合同》的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者,保护投资者利益,避免不公平关联交易、利益转移等违法行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》,制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券,系统自动切换到公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内,未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内,未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度,宏观经济内生动能减弱。6月份制造业pmi为50.0%,较上月下降0.1个百分点,结束了连续几个月的上升趋势。从需求面数据来看,投资增速较一季度略有下降,1-5月累计增速从一季度末的10.7%降至9.6%。分项数据显示,第二季度基础设施投资仍保持强劲动能,1-5月累计增速为19.8%,较第一季度末小幅上升0.6个百分点;1-5月房地产投资累计增速比3月底提高0.8个百分点,达到7%;制造业投资增速继续下滑,1-5月累计增速仅为4.6%。值得注意的是,占固定资产投资60%以上的民间投资增速更低。1-5月累计同比增速仅为3.9%,对整体投资增速有较大拖累。消费数据基本保持稳定,预计与第一季度基本持平;外贸方面,第二季度顺差继续下降,1-5月累计顺差2174.9亿元,出口负增长,但略有改善。就通货膨胀而言,第二季度消费价格水平呈下降趋势。尽管生猪价格仍在上涨,但蔬菜价格大幅下跌,5月份cpi同比下降2%。工业品的价格下降幅度缩小了。在商品价格反弹的推动下,4月和5月的生产者价格指数分别上升了0.7%和0.5%,导致生产者价格指数同比下降的幅度缩小。与第一季度相比,5月份的生产者价格指数下降了1.5个百分点。

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

在货币政策方面,央行货币政策保持灵活适度宽松,资金保持基本稳定。第二季度,央行采用了mlf、公开市场反向回购等方式。多次释放基础货币以稳定资金波动。此外,央行在6月份对准备金评估基数进行了改革,并将期末点数调整为评估期日终余额的算术平均值,这有助于减少支付期对资金的干扰。汇率方面,第二季度美元中间价波动较大,总体呈现贬值趋势。中央平价从第一季度末的6.46元贬值到第二季度末的6.63元,中国外汇交易中心人民币指数也显示出贬值趋势,从第一季度末的98.14下降到第二季度末的95.02。

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

在这种背景下,债券在第二季度呈现先上升后下降的趋势。以10年期政策性金融债券为例,由于3月份强劲的经济数据、营地改革和信贷风险的发酵,4月份收益率一度升至3.68%的高位。随着经济内生力量和稳定资本的减弱,收益率开始下降。与第一季度末相比,10年期国债收益率下降了6个基点,10年期国债收益率基本保持不变。在信贷产品方面,随着4月份信贷事件的增加,信贷息差扩大,5月和6月份做了一些修补;以5年期aa+公司债券的利差为例,利差水平从第一季度末的122个基点扩大到4月底的148个基点,而利差水平在第二季度末回到116个基点,略低于第一季度。

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

回顾第二季度的基金管理工作,基金组合持续时间基本保持稳定,长期利率产品因波段交易略有增加,杠杆率较低。有机会参与股票和可转换债券等股权产品的波段操作,积极参与新股认购以增加收入。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内,基金净增长率为0.00%,波动性为0.15%,业绩基准收益率为1.53%,波动性为0.02%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

注:以上行业分类基于中国证监会2016年6月30日的行业分类标准。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内,本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末,基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时,基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时,基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时,基金没有投资股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

在本报告所述期间结束时,基金没有投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间,基金没有投资国债期货。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时,基金没有投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间,基金没有投资国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

在报告期内,基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查,并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时,基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

6开放式基金份额变化

单位:份

注:上述总认购份额包括转换转入份额,总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间,基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间,没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准建设银行稳定回报、灵活配置混合证券投资基金的设立文件;

2.《建新稳定收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3.建行稳定回报和灵活配置混合证券投资基金的招股说明书;

4.中国建设银行稳健收益弹性配置混合证券投资基金托管协议;

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照;

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准;

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日

标题:建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告

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