鹏华价值精选股票型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金的业绩指标不包括所有费用(如开放式基金的申购和赎回费、基金转换费等)。)持有人的认购或营运基金，而扣除开支后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深300指数收益率×90%+沪深300综合债券指数收益率×10%。

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2012年4月16日生效；

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有权益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，国内外经济和政治环境复杂。一方面，人民币面临巨大的贬值压力，另一方面，国内经济出现复苏迹象。2016年第一季度，a股市场经历了一次大的调整，其中中小企业经历了大幅下滑。2016年第一季度，基金整体稳健运行，在保持均衡配置的基础上，不断探索优质成长型股票。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，基金的净增长率为-14.31%，而上证综指、深证综指和沪深300指数分别下跌15.12%、17.45%和13.75%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:在报告期结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

基金投资十大证券之一的中国农业银行于2016年1月23日宣布，该行北京分行的票据购买和转卖业务发生重大风险事件。经核实，风险金额为39.15亿元。公安机关已立案调查，我行积极配合调查工作，加强与相关机构的沟通协调，最大限度地保障资金安全。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为农行作为中国最大的国有银行之一，在当前估值水平下具有长期投资价值，北京分行重大风险事件没有实质性影响。这一重大风险事件对该股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

基金投资十大证券之一的中国工商银行于2016年2月23日宣布，有媒体报道中国工商银行(欧洲)有限公司马德里分行。目前，工银欧洲马德里分行正与西班牙相关机构合作调查一起洗钱案件。该事件仍在调查中，工银欧洲马德里分行运行正常。本行将继续关注相关进展，并根据相关法律法规及时披露。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究股票，认为工行作为中国最大的国有银行之一，在当前估值水平下具有长期投资价值，工行马德里分行洗钱案的重大风险事件没有实质性影响。这一重大风险事件对该股票的投资价值没有重大影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

2015年8月21日，基金投资的十大证券之一的关键桥梁通信收到深圳证券交易所《关于对深圳关键桥梁通信技术有限公司及关联方进行通报批评处罚的决定》。关键桥梁通信多次发布2013年业绩预测或业绩快报，不准确，与实际数据差异较大，公司未能及时准确履行相关信息披露义务。深交所决定对公司及其董事长、总经理叶琼、副总经理兼董事会秘书夏、财务总监给予通报批评处分。

股票投资决策程序说明:基金经理长期跟踪研究该股票，认为在当前估值水平下，关键桥梁通信具有长期投资价值，对相关方的通报批评处罚没有实质性影响。证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

单位:份

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注:基金管理人投资基金的利率标准与其他同等条件投资者适用的利率标准一致。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额

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8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华价值精选股票型证券投资基金基金合同；

(2)《鹏华价值精选股票证券投资基金信托协议》；

(3)鹏华价值精选股票型证券投资基金2016年第一季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日