鹏华中证800地产指数分级证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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注:在其他信息披露场合下，如交易所市场系统的净值提示，封闭式上市交易和运作的基金份额可分别称为“房地产甲”和“房地产乙”。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:业绩基准=沪深800房地产指数收益率*95%+商业银行存款利率(税后)*5%

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2014年9月12日生效。

2.截至开仓期末，基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期；作为新设立基金的基金管理人，聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，在“稳定增长”和“结构调整”的背景下，中国经济增长乏力。第四季度，a股市场出现了非正常波动后的反弹格局，但在2016年初导火索的影响下，大幅跌至近年来的新低2628点。按照指数基金的投资策略，本报告期内，基金连续遭受一定比例的申购和赎回，对基金净值产生一定影响。基金经理在努力跟踪指数收益的基础上，尽最大努力减少影响，将基金的跟踪误差控制在合理的范围内。

4.5报告期内基金的业绩

报告期末，基金份额净值为0.965元，累计净值为1.659元；报告期内，基金份额净增长率为-22.49%，业绩基准收益率为-16.23%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末，指数投资按行业划分为国内股票投资组合

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5.2.2报告期末，积极投资按行业分类的境内股票组合

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5.3报告期末，股票投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例进行排序

5.3.1报告期末，指数投资的前十名股票投资明细按基金公允价值占净资产价值的比例排序

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5.3.2报告期末，前五名股票的投资明细按照公允价值占基金净资产值的比例排序

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

没有。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

没有。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

没有。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

没有。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

没有。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

没有。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

根据风险管理原则，基金将以对冲为目的投资股指期货，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，降低现金资产对投资组合的影响，以及买入和赎回时投资组合头寸调整的交易成本，以达到稳定投资组合净资产值的目的。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

本基金投资的十大证券之一的远洋控股有限公司(以下简称“本公司”)对民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)控股子公司太原长风街证券营业部原总经理许婧进行了公告。详情请参见公司2015年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮》上的报道

近日，公司收到中国证监会证券基金机构监管部发出的《民生证券有限责任公司通报批评函》(机构部函[2015]3381号)(以下简称“证监会函”)。在中国证监会的函中，发现民生证券没有参与相关欺诈活动(公安机关没有披露)，但指出民生证券在内部控制和管理方面存在问题。

基于上述核实，中国证监会决定对民生证券采取以下行政监管措施:一是责令限期改正；第二，命令增加内部合规检查的次数。民生证券应在2016年6月底前对所有分支机构进行合规检查，并提交检查和整改报告；第三，责令新开立的证券账户暂停6个月，暂停期间民生证券不得新增经纪客户。同时，中国证监会证券基金机构监管部要求山西证监局采取监管措施，责令民生证券太原长风街证券营业部限期改正，并暂停新开立的证券账户一年，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第五十三条， 许婧被确定为不合适的候选人，许婧的欺诈案件被移交审计部门，按照相关规定进行调查。

本公司高度重视中国证监会的决定，要求民生证券严格执行中国证监会函中的相关行政监管措施，并以此作为警示，提高内部控制和管理水平，坚决杜绝此类事件再次发生。同时，民生证券作为一家综合性经纪公司，除了经纪业务之外，还涉及赞助、资产管理、自营等多个领域。从民生证券以往的业务情况来看，新增的经纪客户对民生证券的经纪业务贡献不大。因此，经评估，公司认为相关行政监管措施不会对民生证券和公司整体业务运营产生重大不利影响。鉴于公安机关没有进一步披露案件，公司将根据案件进展情况，在必要时及时履行信息披露义务。

这只股票投资决策程序的描述:这只基金是一只指数基金。为了更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差，该证券的投资按照指数成分股的权重进行分配，符合指数基金的管理规定。本次证券投资实行严格的内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

在基金投资的十大证券中，没有其他证券的发行人受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

没有。

5.11.5报告期末指数投资前十只股票限制流通的说明

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5.11.6报告期末积极投资的前五只股票限制流通的说明

没有。

5.11.7投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:分割变动份额是指基金三级份额与转换后调整后的份额之间的成对转换份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

截至报告期末，基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

报告期内，基金管理人未购买、赎回或买卖基金的基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)鹏华沪深800房地产指数分级证券投资基金基金合同；

(二)《鹏华CSI 800房地产指数分级证券投资基金托管协议》；

(3)鹏华沪深800房地产指数分级证券投资基金2016年第一季度报告(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司。

北京市西城区中心大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅，也可以自费购买副本，或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统，电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日