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基金经理:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月20日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2016年4月15日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1 .当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额,当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购赎回费、基金转换费等)。),计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

注:业绩基准=上证180指数×65%+深证100指数×30%+金融同业存款利率×5%

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

注:1 .本基金的基金合同于2004年5月12日生效。

2.截至开仓期末,基金的投资比例已达到基金合同规定的比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

注:1 .任命日期和离职日期是指公司做出决定后的正式公告日期;作为新设立基金的基金管理人,聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合行业协会《从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产,在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金运作合规,未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内,基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易和分配中得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内,本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为。报告期内,未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度,市场再次大幅下跌,年初的两次市场冲击尤其令人印象深刻。

今年的市场下跌更多的是2015年6月以来市场下跌趋势的延续。虽然去年第四季度市场有所反弹,但由于国内外经济基本面没有太大改善,a股整体估值水平仍然缺乏很大吸引力,很多投资者被去年的市场波动所震惊,他们更倾向于从避险的角度考虑抛售股票并离场。此外,美联储一季度加息预期不明确,一线城市房地产出现过热迹象,信贷风险事件时有暴露,人民币汇率波动,也增加了投资者的困惑。因此,我们可以看到,在第一季度,市场整体上迅速下降,而向上的运动是微弱的。

鹏华中国50开放式证券投资基金2016第一季度报告

基金对年初市场的“闪电崩盘”准备不足,从公司基本面来看,对所持股票有一定信心,因此本季度基本保持高位。回顾过去,我们持有的许多股票已经反弹,股价已经回到甚至超过年初的水平。然而,一些股票表现不佳,导致投资组合周期性亏损。

在行业配置方面,基金在第一季度抓住了新能源汽车的机遇,拖累了计算机行业的配置。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内,基金的净增长率为-22.80%,而上证综指、深证成指和沪深300指数分别下跌15.12%、17.45%和13.75%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

注:无。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的股票组合

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

注:以上债券明细均为基金在报告期末持有的债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:无。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括股指期货投资。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评估

注:本基金的基金合同投资范围不包括国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1

2015年3月10日,组合投资十大证券之一的北京文化发行人北京京西文化旅游有限公司收到深圳证券交易所发布的《关于北京京西文化旅游有限公司的关注函》(深交所企关注函[2015]95号),对公司在互动平台上发布的信息与年度报告披露不一致表示关注。2015年4月22日,深圳证券交易所发布了《对北京京西文化旅游有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]172号),对公司十多天没有在互动平台上回答投资者的问题表示关注。2014年4月28日,深圳证券交易所向本公司发出《北京京溪风景旅游发展有限公司年度报告询证函》(公司年报询证函[2014]140号),要求本公司就与本公司2013年度报告相关的问题做出书面说明。2015年4月28日,深圳证券交易所向本公司发出《关于北京京西文化旅游有限公司年度报告的询证函》(公司年报询证函[2015]99号),要求本公司就与本公司2014年度报告相关的问题作出书面说明并进行补充披露。

鹏华中国50开放式证券投资基金2016第一季度报告

根据公司公告,最近五年内,公司未受到证券监管部门的监管,公司已被交易所发出两次监管函、六次关注函和五次年度报告询证函。公司已按照相关要求做出回应,并进行相应整改。基金管理人长期跟踪研究股票,证券投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度。

在基金投资的十大证券中,没有其他证券的发行人受到监管机构的调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2

基金投资的前十只股票没有超过基金合同规定的备选股票组合。

5.11.3其他资产的构成

5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

注:无。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入,投资组合报告中的数字子项目和项目总数之间可能存在尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:份

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

注:截至报告期末,基金管理人未持有基金份额。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

注:报告期内,基金管理人未购买、赎回或买卖基金份额。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

(1)《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》;

(2)《鹏华中国50开放式证券投资基金托管协议》;

(3)《鹏华中国50家开放式证券投资基金2016年第一季度报告》(原件)。

8.2存储位置

深圳市福田区华福三路168号深圳国际商会中心43楼鹏华基金管理有限公司

上海仙霞路18号交通银行有限公司

8.3访问方法

投资者可以在基金经理的营业时间内免费查阅,也可以自费购买副本,或者通过基金经理的网站(http://www.phfund)查阅。

投资者如对本报告有任何疑问,可咨询基金经理鹏华基金管理有限公司。公司开通了客户服务系统,电话号码是4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年4月20日

标题:鹏华中国50开放式证券投资基金2016第一季度报告

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