建信现金添利货币市场基金2016第二季度报告

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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.持有人在认购或买卖基金时无需支付任何费用。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规，以及《中国建设银行现金交易市场基金合同》的规定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第二季度，与第一季度相比，宏观经济各方面的内生驱动力都有所减弱。虽然经济结构调整进一步推进，第三产业比重增加，但结构性矛盾依然突出。基础设施投资和房地产投资仍然是稳定经济快速下滑的重要手段。与此同时，私人投资在第二季度迅速下降，制造业投资的增长率也继续下降。消费数据基本保持稳定。在对外贸易方面，第二季度的顺差继续下降。

就通货膨胀而言，第二季度消费价格水平呈下降趋势。五月份的消费物价指数较三月份的2.3%下降0.3个百分点。猪的价格仍在上涨，但蔬菜的价格却大幅下跌。加上基数，cpi水平下降了。工业品的价格下降幅度缩小了。在商品价格反弹的推动下，4月和5月的生产者价格指数分别上升了0.7%和0.5%，导致生产者价格指数同比下降的幅度缩小。与第一季度相比，5月份的生产者价格指数下降了1.5个百分点。

在货币政策方面，央行货币政策保持灵活适度宽松，资金保持基本稳定。第二季度，央行采用了mlf、公开市场反向回购等方式。多次释放基础货币以稳定资金波动。此外，央行在6月份对准备金评估基数进行了改革，并将期末点数调整为评估期日终余额的算术平均值，这有助于减少支付期对资金的干扰。汇率方面，第二季度美元中间价波动较大，总体呈现贬值趋势。中央平价从第一季度末的6.46元贬值到第二季度末的6.63元，中国外汇交易中心人民币指数也显示出贬值趋势，从第一季度末的98.14下降到第二季度末的95.02。

在债券市场，债券在第二季度呈现先上升后下降的趋势。从利率产品来看，从10年期政策性金融债券的收益率到到期日，4月份的收益率一度升至3.68%的高点，这主要是受3月份强劲的经济数据、改革阵营和资金波动的影响。随着经济内生力量的减弱和资金的稳定，收益率开始下降。第二季度末，证券债券收益率比第一季度末下降了6个基点，10年期国债收益率基本持平；短期利率产品的收益率有所上升。与第一季度末相比，一年期国债和一年期有价证券收益率分别上升了30个基点和19个基点，利率产品10-1期利差有所收窄。

在信贷产品方面，由于信用债券违约案例频发，信贷市场风险大幅上升，机构投资者对低评级债券和产能过剩工业债券的风险偏好大幅下降，信用债券直接融资金额同比大幅下降。5月份，信用债券净融资额为负，信用利差继续上升，信用条件较好的信用债券利差保持相对稳定。

在这种环境下，建行现金加货币市场基金大幅降低了信用债券的投资比例，提高了银行存单的投资比例，规避了信用风险，降低了组合的剩余期限，保持了较低的杠杆率，提高了组合流动性资产的比例，顺利通过了二季度波动较大的债券市场。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内基金的净收益率为0.6401%，波动性为0.0005%；基准收益率为0.3366%，波动率为0.0000%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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注:报告期债券回购融资余额与基金净值之比是报告期内每个交易日融资余额与净资产值之比的简单平均数。

请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

报告期内，回购的基金债券基金余额不超过基金净资产值的20%。

5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的说明

在本报告所述期间，基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，平均剩余期限不超过240天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

单位:元

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5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，在基金剩余期限内，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，按照实际利率法每日计提损益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.0000元。

5.8.2

报告期内，未发现剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据的摊余成本超过当日基金净资产值的20%的情况。

5.8.3

在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.8.4其他资产的构成

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6开放式基金份额变化

单位:份

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注:以上认购股份总额包括股息再投资股份。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准设立中国建设银行李佑晨现金货币市场基金的文件；

2.建行现金李佑晨货币市场基金合同；

3.建行现金田丽货币市场基金招募说明书；

4.建行现金李佑晨货币市场基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日