信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:信达澳洲基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月20日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的全部费用(如开放式基金的认购、认购和赎回费用等)。)，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

2.当期已实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额，当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:1 .本基金的基金合同于2008年7月30日生效，认购和赎回业务于2008年8月29日开始。

2.基金投资组合的资产配置如下:股票资产占基金资产的30%-80%，中国证监会允许投资的债券资产、现金等金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金净资产值的0%-3%；基金留存的现金和一年内投资的政府债券的总比例不低于基金净资产值的5%。根据规定，基金应在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .基金经理的任命日期和离职日期由公司决定。

2.证券业的含义符合《行业协会从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等相关法律法规及监管部门的相关规定，按照诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则管理和使用基金资产。在严格控制投资风险的基础上，他为基金持有人寻求最大利益，没有做出任何损害基金持有人利益的行为。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人建立了投资决策和交易的内部控制制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者利益。基金管理人建立了严格的公平交易机制，确保不同基金买卖相同证券时，交易量按照比例分配原则在基金间公平分配。报告期内，本公司分析了本公司管理的不同投资组合的整体收益率差异以及不同投资类别(股票和债券)的收益率差异。本文采用数据统计相结合的方法，重点考察价格差异产生的原因，分析了公司连续四个季度同一方向、不同时间窗(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合的价格差异，并对以公司名义进行的交易，如在一级市场购买部分债券、购买非公开发行股票等进行了审查和监控，未发现公司管理的投资组合存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。报告期内，本公司管理的投资组合在交易所公开竞价当日没有反向交易。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

2016年第一季度，a股年初大幅下跌，市场遭遇两次打击，投资情绪大受打击。其中，上证综指下跌15.12%，创业板指数下跌17.53%。1月中旬，基金在年初开始调整头寸，并适当减少头寸:将之前存量较大的房地产、银行和经纪公司的股票调整为前期大幅下跌的新兴产业的成长股，主要增加了医疗服务、生物技术、信息技术、智能汽车、虚拟现实、文化媒体和体育等新兴产业的头寸，并取得了一定的成效。

展望2016年第二季度，经济有望分阶段企稳，企业利润将有所提高，这有利于市场信心的逐步恢复。a股的估值水平仍处于相对较低的水平，股指受到空.的限制在资产配置方面，股票市场的吸引力开始显示出优于住房市场和债券市场的优势。

从中期来看，政府在不同阶段的稳定增长有利于为改革和转型提供良好的环境。然而，这种转变不会在一夜之间发生。我们认为这是一个漫长而艰巨的过程。在改革完全成功之前，新兴产业将拥有重大投资机会。我们对两个需求带来的投资机会持乐观态度:第一，急需的服务业包括医疗、教育、体育、文化媒体等。；其次，创新带来的创造性需求包括智能汽车和虚拟现实。

4.5报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金的股份净值为1.418元，累计股份净值为1.838元。报告期内，净资产增长率为-16.14%，同期业绩基准收益率为-7.69%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券投资。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券投资。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末基金投资的股指期货头寸及损益明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.9.2基金投资股指期货的投资政策

基金没有参与投资股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

基金没有参与国债期货投资。

5.10.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在报告期结束时，基金没有持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评估

基金没有参与国债期货投资。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚，并说明相关投资决策程序。

2015年9月7日，Flush (300033)发布了《浙江何新Flush网络信息有限公司关于接收中国证监会的公告》，该公告称，该公司开发了具有开立证券交易子账户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金交易结算清算等多种证券业务属性的系统。通过该系统，投资者可以在不进行实名开户的情况下进行证券交易。公司仍然向不具备经营证券业务资格的客户销售系统并提供相关服务，了解客户的经营模式。公司的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所称的非法经营证券业务。中国证监会将决定没收Flush公司非法所得2，176，997.22元，并处以罚款6，530，991.56元。

在接到中国证监会的调查通知后，公司积极配合调查，并在调查过程中进行了整改和落实，目前公司运行正常。根据基金经理的分析，处罚不应对公司的经营和价值产生重大影响。

除Flush (300033)外，本报告期内，本基金投资的其他十大证券的发行人未受到监管机构的调查，也未在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，没有投资超过基金合同规定的备选股票池的情况。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，基金管理人没有使用固有资金投资基金。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1、中国证监会批准的筹资文件；

2.《信达澳洲精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.信达澳洲精华灵活配置混合证券投资基金托管协议；

4.法律意见；

5.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

6.基金托管人的批准文件和营业执照；

7.报告期内公开披露的净资产值、基金份额净值等临时公告。

9.2存储位置

参考文件应存放在基金经理和/或基金托管人的住所。

9.3访问方法

投资者可在基金经理和/或基金托管人的办公室、营业场所和网站免费查阅这些文件，以备将来参考。在支付生产成本后，投资者可以在合理的时间内获得文件的副本或复印件以备将来参考。